TRM
Úvod  >  Produkty  >  TRM
Share |
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


SAP Treasury and Risk Management je ucelené portfólio SAP riešení, ktoré vzájomne spolupracujú za účelom analýzy a optimalizácie podnikateľských procesov vo finančnej oblasti spoločnosti.


Liquidity Planner

Vo veku globálnej konkurencie a stratégií manažmentu orientovaného na hodnotu hrá v riadení spoločnosti stále dôležitejšiu úlohu finančné plánovanie. Kľúčovým cieľom je spoznať deficity alebo nadbytky likvidity v širokom časovom rozsahu a identifikovať očakávané pozície cudzej meny v plánovacom období. Aby bolo možné predvídať budúce trendy, plánovacie údaje sa musia včas zaznamenávať a ihneď prispôsobovať zmenám okolností. Ďalším problémom je zavedenie procesov na zachytávanie údajov na decentralizovanom základe.

Liquidity Planner poskytuje nástroje na zadávanie a úpravu, zoskupovanie a hodnotenie plánovaných tokov hotovosti a na určovanie aktuálnych hodnôt. Jednoducho používateľné nástroje poskytujú osobám uskutočňujúcim rozhodnutia všetky informácie, ktoré potrebujú, práve vtedy, keď sú k dispozícii. Vďaka týmto informáciám dostávajú jasnejší obraz o finančnej situácii a môžu optimalizovať využívanie svojich finančných zdrojov. Z uvedeného dôvodu môžete Liquidity Planner využívať na rozšírenie vášho plánovacieho horizontu a na dosiahnutie väčšieho aktívneho vplyvu na očakávané toky hotovosti. Uvedené siaha od klasického finančného rozpočtovania až po začleňovanie daných hodnôt do podrobnejších analýz rizík.


Transaction Manager

Základnou úlohou mnohých finančných oddelení je uzatváranie finančných transakcií. V závislosti od stratégie spoločnosti môže byť dôraz kladený buď na poskytovanie internej služby pre pridružené spoločnosti skupiny alebo aktívnu účasť na finančných trhoch z dôvodu investovania likvidných aktív, plánovaného finančného investovania alebo zaisťovania jestvujúcich rizík pred stratou. Transaction Manager poskytuje nástroje na spracovanie súvisiacich finančných transakcií, od zachytenia obchodu až po transfer relevantných údajov do finančného výkazníctva. Systém podporuje tak tradičné pokladničné oddelenia, ktoré sa zameriavajú na obchodovanie, ako aj oddelenia riadenia aktív. Tak vám umožňuje využívať tú istú platformu pre rôzny druhy transakcie - od krátkodobého financovania až pod dlhodobé strategické investície.


Riadenie transakcií (Transaction manager)

Po funkčnej stránke je najdôležitejší submodul Riadenie transakcií /CFM-TM/, ktorý  umožňuje aktívne riadenie obchodovania na finančných trhoch. CFM-TM podporuje riadenie finančných transakcií od obchodovania až po prenos relevantných dát do finančného účtovníctva – modul FI.

Základnými komponentmi CFM-TM sú :

  • Peňažný trh
      
  • Devízový trh
      
  • Deriváty
      
  • Cenné papiere

Riadenie transakcií podporuje uskutočňovanie širokej škály obchodov v týchto segmentoch finančného trhu. Klientovi umožňuje spravovať prakticky všetky obchody na finančnom trhu v prostredí SAP .
  
V rámci operácii na peňažnom trhu mate možnosť zakladať a účtovať jednak štandardné termínové vklady,  termínové vklady s výpovednou lehotou a komerčné – obchodovateľné cenné papiere.
  
Z nástrojov devízového trhu podporuje CFM-TM okrem zakladania a účtovania spotových transakcií aj termínové kontrakty resp. opcie.
  
Ostatné druhy odvodených kontraktov je možné viesť v rámci časti deriváty, kde máte na výber zo širokej ponuky mimoburzových ale aj štandardizovaných derivovaných nástrojov znejúcich najmä na úrokové miery (IRS, CAP, FLOORS, FRA, a široká ponuka prepážkových opcií), ale aj na meny, indexy a akcie.
  
Komponent „cenné papiere" umožňuje riadiť obchodovanie na kapitálovom trhu. Základnými produktmi sú akcie a dlhopisy (s pevným, premenlivým a nulovým kupónom), ale taktiež môžete obchodovať s odberovými právami, s kapitálovými účastinami a opčnými listami. 

Veľkou výhodou Riadenia transakcií je jeho integrácia s modulom pre finančné účtovníctvo, ktorá umožňuje automatizovaný prenos účtovných dát z realizovaných finančných transakcií


Portfolio Analyzer

Za situácie, keď sú finančné prostriedky na investovanie zvyčajne obmedzené a keď jestvuje na výber veľa investičných možností, je v prípade rozhodnutí v oblasti investičnej stratégie rozhodujúcou otázkou výsledok, aký investície v skutočnosti priniesli. Na poskytovanie odpovedí na danú otázku je určený Portfolio Analyzer. Meria presnú návratnosť investícií, porovnáva výsledky s predpísanými cieľmi a rozpisuje celkový výsledok na jeho súčasti prostredníctvom prisudzovania jednotlivých pozícií portfólia k celkovému výsledku. Základom pre uvedené hodnotenia je štruktúra portfólia, ktorá vám umožňuje zoskupovať investície do rozličných kategórií. Hodnotenie portfólií môžete vykonávať na rozličných úrovniach v hierarchii portfólia alebo v kategórii aktíva naprieč niekoľkými portfóliami.


Market Risk Analyzer

Popri tradičných úlohách finančného manažmentu, ako je riadenie hotovosti a zabezpečenie likvidity, je rozhodujúcim činiteľom pri zabezpečení konkurencieschopnej pozície vašej spoločnosti efektívne riadenie trhového rizika. Market Risk Analyzer ponúka v tejto oblasti rozsiahle pozičné hodnotenia, ako sú napr. hodnotenia finančných transakcií v pozícii trh voči trhu. Zahrňuje tiež nástroje na kalkuláciu údajov rizika a návratnosti, vrátane vystavenia, budúcich hodnôt, senzitivít a hodnoty vystavenej riziku. Pri spúšťaní týchto správ môžete začleniť do kalkulácií tak kontrahované pozície, ako aj fiktívne finančné transakcie. Hodnotenia môžu byť založené či už na reálnych, alebo simulovaných trhových cenách. Spolu s vysokým stupňom pružnosti pre vytváranie správ poskytuje Market Risk Analyzer spoľahlivú hodnotiacu bázu pre kontrolovanie trhového rizika.

Cieľom je kvantifikovať riziká, ktorým sú dôchodkové fondy vystavené v dôsledku pôsobenia faktorov na finančnom a kapitálovom trhu. Jednotlivé vyhodnotenia je možné zostavovať aj k dátumu v budúcnosti. Aktuálne trhové dáta sú potom interpolované. Okrem reálnych trhových dát je možné pri výpočte jednotlivých ukazovateľov vychádzať aj z fiktívnych trhových dát uložených v takzvaných scenároch, tiež je možné popri reálnych transakciách hodnotiť aj fiktívne.

Stručný popis základných funkcií:

  • Čistá súčasná hodnota
      
  • Ukazovatele citlivosti
      
  • Menové riziko
      
  • GAP analýza
      
  • Výpočet VaR


Credit Risk Analyzer

Credit Risk Analyzer sa zameriava na meranie, analyzovanie a kontrolovanie rizika nezaplatenia zmluvnej strany. Prvá fáza sa zameriava na pokrytie osobitných rizík spojených s finančnými transakciami v spoločnosti. Credit Risk Analyzer vám umožňuje aktívne kontrolovať riziká stanovovaním limitov. Uvedené podporujú funkcie flexibilného riadenia limitu, spolu s online sledovaním, ako aj rozsiahlymi možnosťami podávania správ. V dôsledku uvedené sú manažéri schopní identifikovať úverové riziká v čase ich vzniku a v súlade s nimi konať.
Analýza úverového rizika umožňuje vyčísliť k ľubovoľnému momentu úverové riziko, ktorému ste vystavený, pričom úverové riziko je klasifikované ako riziko nezaplatenia a riziko vysporiadania obchodu.
Úverové riziko je počítané pre každú transakciu zadanú do systému. Takto vyčíslená čiastka je potom porovnávaná s definovanými limitmi.
Monitorovanie limitov je on-line, to znamená, že kontrola na limit prebieha hneď pri zakladaní transakcie, resp. po spustení reportu v prípade cenných papierov.

Stručný popis základných funkcií:

  • Výpočet úverového rizika
      
  • Kontrola limitov
      
  • Výpočet využitia jednotlivých limitov